Nemzetközi kockázatkezelési konferenciát tartott az ELTE és a Morgan Stanley

A pénzügyi kockázatkezelés volt a témája az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék és a Morgan Stanley által október 21-én tartott konferenciának, melyen több mint 100 szakértő vett részt.
Az októberi rendezvény szűkebb témája a partnerkockázat volt, tehát annak kockázata, hogy adott ügylet másik oldalán álló fél nem fizet. Ezzel a kockázattal számolni kell az ügylet árazásánál, a számítás azonban, mint arra Damiano Brigo, a londoni Imperial College pénzügyi matematikai tanszékének vezetője megnyitó előadásában rámutatott, nem írható fel egyszerű képletekkel. Brigo professzor, a pénzügyi kockázatelemzés egyik legnevesebb nemzetközi kutatója elmondta: a partnerkockázat alapján történő árkiigazítás egyszerre tudomány és művészet, melynek során meg kell érteni a partner intézet belső működését, finanszírozási elveit és gyakorlatát, profitcéljait és sok más faktort. “Bár sokan mindenáron szabványosítani akarják ezeket a számításokat, azt kell látnunk, hogy itt komplex folyamatokról van szó, és a felelős tevékenységhez ennek megfelelően holisztikus modellalkotásra van szükség” – mondta el Damiano Brigo. A rendezvényen számos további nemzetközi szakember is előadást tartott, köztük Sven Sandow, a Morgan Stanley hitelkockázati modellekért felelős globális vezetője a cég New York-i központjából.

“Most először, de terveink szerint nem utoljára rendeztük meg a pénzügyi kockázat sokszínűségét bemutató konferenciát” – mondta el Zempléni András, az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszékének vezetője. “Az volt a célunk, hogy közös nemzetközi fórumon találkozzanak pénzintézetek és egyetemek, kutatóintézetek vezető szakemberei, hogy szélesítsük egymás látókörét és megosszuk tudásunkat, tapasztalatunkat elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt.”

“Idén volt 10 éve, hogy a Morgan Stanley 30 elemzővel megnyitotta budapesti irodáját. Időközben a pénzügyi termékek árazásánál alkalmazott kockázatelemző munka fókuszba helyeződött és felértékelődött, ezzel párhuzamosan a felelős működés által megkövetelt matematikai modellek nagyságrendekkel komplexebbé váltak” – mondta el köszöntőjében Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője. “Kockázatkezelési divíziónk, valamint matematikai modellezéssel foglalkozó csapataink folyamatosan bővültek az évek során, így mára több százan dolgoznak a budapesti iroda kvantitatív elemző részlegein, és ezeken a területeken további növekedés várható. A matematikus, fizikus, vagy akár vegyész diplomával rendelkező munkavállalók számára kiemelkedő perspektívát kínál ez a terület, ami nem mellesleg izgalmas és intellektuálisan is kihívást jelent.”

Fogarasi Norbert elmondta: a Morgan Stanley azért tartja fontosnak a rendezvénysorozat elindítását, mert ezáltal lehetőség nyílik új gondolatok, új technikák és új megközelítések megosztására. “Terveink szerint a mostani konferencia csak a kezdet, és a jövőben rendszeresen összehozzuk az egyetemi és a vállalati szféra képviselőit, hogy szélesítsük egymás látókörét és kicseréljük az elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.”

Hirdetés